Best Alternativ Trading Strategi

De 2 beste alternativstrategiene, ifølge Academia. Apr 25, 2012 4 56 PM. Som mange av mine lesere vet, er min favorittopsjonsstrategi å selge utestående penger satt kredittspread. Gevinstraten er veldig høy fordi Vi kan tjene penger selv om aksjen forblir stillestående eller til og med faller et beskjedent beløp. Videre begrenser marginskravet ved å selge sette spredninger i stedet for nakne putter øker handelsavkastningen betydelig. To akademiske studier - en fra 2006 og en nyere en fra 2012 - - oppsummerer min oppfatning om overlegenhet av salgsmulighetsstrategien, og konkluderer med at mens mange opsjonsstrategier mister penger, er salget et av de få opsjonsstrategiene som overgår en kjøp og holdbar portefølje 2006 studie stater på side 17 og 22-23 vekt lagt til. I samsvar med tidligere presenterte resultater og tidligere litteratur har mange opsjonsporteføljer risikojustert ytelse verre enn referanseporteføljen. Noen opsjonsporteføljer viser imidlertid r Iskjustert ytelse som overstiger referanseporteføljenes portefølje Når tremåneders opsjoner blir brukt, genererer skriftlige porteføljer for alle moneynessnivåer OTM, ATM, ITM høy avkastning og viser positiv unormal ytelse. Tabell 2 på side 27 av 2006 studie rangerer opsjonsstrategier i synkende rekkefølge og salg av putter med faste tre måneders eller seks måneders utløp er den mest lønnsomme strategien. Ved faste 12 måneder eller lengre utløp er kjøp av anropsalternativer den mest lønnsomme, noe som gir mening siden lang tid Terminopkall opsjonene drar nytte av ubegrenset oppadgående og langsomt forfall. Denne studien støtter min strategi om å selge putter med 2- til 5-måneders utløp og kjøpe LEAP-anropsalternativer med ett år eller lengre utløp. Nedenfor er en utdragt gjengivelse av undersøkelsens tabell 2 for opsjoner som har faste tre måneders utløp i løpet av både 10-årige og 22-årige holdingsperioder. Årlig Return 10-Year Holding Periode. Jeg er ikke overrasket over at salgssettene er m ost lønnsomme opsjonsstrategi, men jeg er litt overrasket over at salg av penger legger er den beste strategien. Dette er sannsynligvis fordi studien ikke inkluderer den horribly bearish 2008-09 aksjemarkedet. Hvis studien ble oppdatert i dag, satse jeg på å selge ut - of-the-money setter ville være nummer ett alternativ strategi. Oppsigelse Jeg har ingen posisjoner i noen lagret nevnt, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Les hele artikkelen. Denne artikkelen er kun for PRO medlemmer. Få tilgang til denne artikkelen og 15 000 eksklusive PRO-artikler fra 200 m. Intervjuer med oppgradering til PRO. Ta en avtale med en PRO-kontoadministrator for å se om PRO er riktig for deg. Ja, jeg er interessert. 10 Alternativer Strategier å vite. Ofte , handelsmenn hopper inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full kraft av alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien, du vil kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Din mengde eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posen ion når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i underliggende aktivas verdi. For mer innsikt, les Covered Call Strategier for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et puteringsalternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv hvis eiendelens pris dør dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relationship. 3 Bull Call Spread. I en Bull Call Spread-strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall Samtaler med høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread strategi er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall puts til en lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om dette strategi, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en out-of-the-money sette optio n og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer. Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse fortjeneste uten å selge sine aksjer For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttelsessnor og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og puteringsalternativ med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrenset gevinst, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en lang strangle optio investor kjøper en anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strykepriser. Stikkprisen vil vanligvis være under strykeprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. An Investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene ved begge alternativene, strangler vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksespredsstrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruk tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe ett anropssett på den laveste høyest strykprisen, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere aksjekurs. Les mer om denne strategien ved å lese Innstilling av fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor . En enda mer interessant strategi er den ikkekondoren. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort stilling i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestere. Vi anbefaler leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors, og prøv strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige alternativstrategien vi vil demonstrere her er jernfuglen I dette strategi, vil en investor kombinere enten en lang eller kort sammenheng med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner en sommerfugl, sprer denne strategien y er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på de valgte alternativene. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. et forsøk på å redusere kostnadene mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Maksimalt mengden penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investment. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. Top 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjon trading og risikostyring, men å finne riktig strategi er nøkkelen Å bruke disse verktøyene til din fordel Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen på en spesifisert pris på eller før utløpsdato Det er to typer opsjoner en samtale, som gir innehaveren rett til å kjøpe opsjonen, og et sett som gir innehaveren rett til å selge alternativet. Et anrop er in-the - penger når strykprisen prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen, når pengene er tilsvarer prisen på underliggende og utestående penger når strekkprisen er grea ter enn det underliggende Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt nivå av tap begrenset til opsjonens pris eller premie Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Muligheter kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, start et retningsbestemt spill eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi volatilitetsretningen Alternativer kan hjelpe deg med å bestemme den eksakte risikoen du tar i en posisjon Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. En uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av innflytelse, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør på ONN TV. Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet av å kjøpe ut-av-pengene-alternativene bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på valgmuligheter som har større sannsynlighet for suksess. Han gir dette eksempelet. Hvis du er bullish på gull og vil u se GLD Exchange-traded Fund, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen på jakt etter et hjemløp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalen for 55 Å velge den riktige alternativstrategien som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overkalt anrop I et dekket anrop kalles også en buy-write, du har en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Markedet ditt mening vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den senker, har den en positiv effekt. Når De underliggende bevegelsene mot deg, de korte samtalene oppveier noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien for å samsvare med generelle markedsavkastninger med redusert volatilitet. Relevante artikler.